Metodologia e tipos de testes de estresse na Gestão de Riscos

Os requisitos da resolução CMN 4557 para os testes de estresse são, abranger todos os riscos, risco de mercado IRRB, avaliando o impacto de grandes oscilações nos preços de ativos, taxas de juros e taxas de câmbio, risco de crédito, simulando um aumento significativo nas taxas de inadimplência e perdas por crédito, risco de liquidez, verificam a capacidade da instituição de honrar seus compromissos financeiros e um cenário de dificuldades em acessar. De financiamento. Risco de capital, avaliando a suficiência do capital da instituição para absorver perdas em um cenário diverso, o risco operacional verifica a eficácia dos controles operacionais e a resiliência da instituição em diversos incidentes, riscos sociais, ambientais e climáticos, avaliando a capacidade da instituição na prevenção e reação aos impactos que vem destes riscos. É importante considerar a concentração de um risco específico. Ficando algum que mereça atenção especial e efetuar tudo com uma documentação. Ou seja, os testes devem ser bem documentados. Detalhando a metodologia e os resultados e quais metodologias nós utilizamos em um teste de estresse, análise de sensibilidade avalia o impacto de variações e um parâmetro específico. Já a análise de cenários avalia o impacto de variações simultâneas em diversos parâmetros. Podemos também fazer um teste de estresse reverso. Identificando um evento que levaria um determinado resultado negativo e simulando ele.