Derivativos asiáticos nas relações de hedge

Os derivativos asiáticos são aqueles liquidados com base na média do preço do ativo subjacente em um determinado período, ou seja, na data da liquidação da operação, o resultado do derivativo será a diferença positiva ou negativa entre o preço fixado da operação (comprado/vendido) e a média do preço de mercado em um período determinado no contrato derivativo: Neste exemplo, apresentamos a