Aviso de abertura de leilão de Swap Cambial Tradicional 15/2026 pelo DEPIN/Banco Central. Posição do Banco Central: compradora; posição das instituições financeiras: vendedora.
Propostas serão acolhidas das 11:30:00 às 11:40:00 (janela de 10 minutos), com até 5 propostas por instituição.
Oferta: 50.000 contratos, com nocional total de USD 2.500.000.000,00 (cada contrato equivalendo a USD 50.000). Moeda: USD.
Datas da operação: início em 02/02/2026 e vencimento em 01/04/2026.
Implicações para Compliance e Risco: garantir habilitação para participação no leilão; checar limites internos (derivativos, moeda estrangeira e contraparte); obter aprovações e alçadas antes da janela; preparar documentação e contabilização como derivativo (IFRS 9/CPC 48) e, se aplicável, documentação de hedge accounting (objetivo, estratégia, método de efetividade), além de trilhas de auditoria.
Operacional: coordenar Tesouraria, Backoffice e Jurídico para submissão tempestiva; assegurar controles de marcação a mercado e gestão de liquidez compatíveis com as datas de início e vencimento.
Não informado neste comunicado: taxas, critérios de aceitação/classificação das propostas, plataforma de execução/clearing e detalhes de liquidação. Esses pontos devem ser consultados em instruções operacionais vigentes do Banco Central e nos procedimentos internos da instituição.
