Divulga a realização de leilão de Swap Cambial Tradicional para fins de rolagem
BCB abre leilão de Swap Cambial Tradicional 87/2026: 50 mil contratos (US$ 2,5 bi), janela de propostas 11h30–11h40.
💵 Notional total: US$ 2,5 bi (50.000 contratos de US$ 50.000)
🔄 Posições: BCB compradora; instituições vendedoras
🕒 Propostas: 11:30–11:40 (máximo 5 por instituição)
📅 Datas: início 01/04/2026; vencimento 01/06/2026
✅ Compliance: validar elegibilidade e alçadas, controlar limite de propostas e coordenar com mesa e backoffice
Leilão 87/2026 – Swap Cambial Tradicional (USD): oferta direcionada a instituições financeiras, com o Banco Central na posição compradora e as instituições na posição vendedora.
Parâmetros centrais: Moeda USD; Natureza Swap Cambial Tradicional; Posição Banco Central: compradora; Posição IF: vendedora.
Volume e notional: 50.000 contratos, totalizando US$ 2,5 bilhões. Implica notional de US$ 50.000 por contrato (50.000 contratos x US$ 50.000 = US$ 2,5 bilhões).
Envio de propostas: janela de 11:30:00 a 11:40:00, com máximo de 5 propostas por instituição. Atenção à disciplina interna de alçadas e limites para não exceder o teto de propostas.
Cronograma financeiro: Data de início em 01/04/2026 e vencimento em 01/06/2026 (prazo aproximado de 2 meses).
Implicações práticas de compliance: • Validar elegibilidade para participação nos leilões de swap do Banco Central e conferir alçadas antes da janela de 11:30–11:40. • Coordenar mesa, risco e backoffice para cadastro de propostas, controle do limite de 5 propostas e preparação para fluxos de caixa no período 01/04 a 01/06. • Registrar racional de participação e aderência às políticas de derivativos e limites de risco cambial.
Informações não disponíveis no aviso: metodologia de precificação, critérios de rateio, plataforma de negociação, requisitos de garantias e detalhes operacionais de liquidação não foram informados.
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