O Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central (Depep) divulgou hoje o "Trabalho para Discussão 78", que traz um estudo sobre a precificação de opções no mercado de ações. Qualquer pessoa pode participar do debate sobre o tema, inscrevendo-se na Lista de Discussão deste site.
A análise intitulada Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro foi elaborada por Gustavo Silva Araújo e Claudio Henrique da Silveira Barbedo, funcionários do Depep no Rio de Janeiro; Antonio Carlos Figueiredo, professor da PUC-RJ e Eduardo Facó Lemgruber, professor da UFRJ.
O próprio documento alerta para o fato de que as opiniões expressas são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem a visão do Banco Central do Brasil. A reprodução do estudo pode ser feita livremente, desde que citada a fonte.
> Clique aqui para obter o "Trabalho para Discussão 78" ou visite a área Economia e Finanças no item Trabalhos para Discussão .
A análise intitulada Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro foi elaborada por Gustavo Silva Araújo e Claudio Henrique da Silveira Barbedo, funcionários do Depep no Rio de Janeiro; Antonio Carlos Figueiredo, professor da PUC-RJ e Eduardo Facó Lemgruber, professor da UFRJ.
O próprio documento alerta para o fato de que as opiniões expressas são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem a visão do Banco Central do Brasil. A reprodução do estudo pode ser feita livremente, desde que citada a fonte.
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