O Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central (Depep) divulgou hoje o "Trabalho para Discussão 79", que traz um estudo intitulado Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil”. Qualquer pessoa pode participar do debate sobre o tema, inscrevendo-se na Lista de Discussão deste site.
A análise foi elaborada por Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo, funcionários do Depep no Rio de Janeiro; e Eduardo Facó Lemgruber, professor da Coppead/UFRJ. Do mesmo modo que em outros Bancos Centrais, os "Trabalhos para discussão", comumente chamado pelos especialistas pela terminologia inglesa de "Working Paper Series", tem por objetivo fazer a divulgação internacional de trabalhos técnicos e científicos de funcionários do Banco Central, bem como de pessoas de outras instituições desde que o trabalho tenha recebido apoio institucional do BC.
O próprio documento alerta para o fato de que as opiniões expressas são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem a visão do Banco Central do Brasil. A reprodução do estudo pode ser feita livremente, desde que citada a fonte.
> Clique aqui para obter o "Trabalho para Discussão 79" ou visite a área Economia e Finanças no item Trabalhos para Discussão .
A análise foi elaborada por Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo, funcionários do Depep no Rio de Janeiro; e Eduardo Facó Lemgruber, professor da Coppead/UFRJ. Do mesmo modo que em outros Bancos Centrais, os "Trabalhos para discussão", comumente chamado pelos especialistas pela terminologia inglesa de "Working Paper Series", tem por objetivo fazer a divulgação internacional de trabalhos técnicos e científicos de funcionários do Banco Central, bem como de pessoas de outras instituições desde que o trabalho tenha recebido apoio institucional do BC.
O próprio documento alerta para o fato de que as opiniões expressas são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem a visão do Banco Central do Brasil. A reprodução do estudo pode ser feita livremente, desde que citada a fonte.
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