015-2025-VPC - 015-2025-VPC-Comunicado Externo

Como é realizada a inclusão do Agente Acelerador em um contrato de derivativo de balcão?

A inclusão do Agente Acelerador em um contrato de derivativo de balcão pode ser feita através da plataforma NoMe, na função “Manutenção de Responsável pela Aceleração” (acessível em: Informações de Derivativos > Lançamentos > Manutenção de Responsável pela Aceleração), para cada contrato individualmente.Alternativamente, a inclusão pode ser realizada por meio do envio dos seguintes arquivos, conforme layout disponível no manual de Enviar Arquivos:• 4.3.5 - Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos (Inclusão/Alteração)• 4.3.6 - Confirmação de Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos

Como o Agente Acelerador pode executar a Aceleração de um contrato de derivativo?

Quando ocorre um evento previsto nas cláusulas contratuais que permite o encerramento antecipado, o Agente Acelerador indicado para o contrato deve realizar a execução da Aceleração.Isso pode ser feito através da plataforma NoMe, seguindo o caminho: Informações de Derivativos > Lançamentos > Aceleração de Contrato.Também é possível executar a Aceleração por meio do arquivo 4.3.8 Aceleração de Contratos, cujo layout pode ser consultado no manual de Enviar Arquivos.

Existe alguma exigência de segurança específica para a inclusão de um Agente Acelerador em contratos de derivativos?

Sim, para a inclusão do Agente Acelerador, é exigido o duplo comando quando se trata de contratos com contraparte do tipo Mercado.

Quem pode ser designado como Agente Acelerador em um contrato de derivativo?

O Agente Acelerador, responsável por iniciar o processo de Aceleração de um contrato de derivativo, pode ser:• O Participante que é parte no contrato;• O Participante que é a contraparte no contrato;• Ambos (parte e contraparte);• Um terceiro que seja um Participante.

Qual é o principal objetivo da funcionalidade de Aceleração em contratos de derivativos de balcão sem CCP?

O principal objetivo da funcionalidade de Aceleração é a mitigação de risco de crédito associado a operações de derivativos de balcão sem Contraparte Central garantidora (sem CCP).

Contratos de derivativos que estão vinculados a Acordos de Compensação (Contrato de Netting) ou dados em garantia podem ser objeto de Aceleração?

Sim, a inclusão do Agente Acelerador e a execução da Aceleração podem ser realizadas mesmo para contratos de derivativos que façam parte de Acordos de Compensação (também conhecidos como Contrato de Netting) ou que estejam dados em garantia através do processo de gravame.Adicionalmente, é possível executar a Aceleração mesmo quando há algum tipo de intervenção da contraparte, como bloqueio judicial, bloqueio de conta, Regime de Administração Especial Temporária (RAET), entre outros.

Onde podem ser encontradas informações mais detalhadas sobre a funcionalidade de Aceleração de contratos de derivativos de balcão sem CCP?

Informações mais detalhadas sobre a funcionalidade de Aceleração podem ser consultadas no Manual de Operações da B3. Este manual está disponível no website da B3, acessível através do caminho: Regulação > Regulamentos e Manuais > Central Depositária > Manuais de Operações > Manuais Operacionais > Acessar MID - Módulo de Informação de Derivativos.

Quais são os prazos para a inclusão do Agente Acelerador em um contrato de derivativo?

A inclusão do Agente Acelerador em um contrato de derivativo pode ser feita a partir do dia do registro do contrato (D+0) e até, no máximo, um dia antes da data de vencimento desse contrato (D-1).

A B3 pode atuar como Agente Acelerador em contratos de derivativos?

Não, em nenhuma hipótese a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão poderá atuar como Agente Acelerador em contratos de derivativos.

O que ocorre com um evento de liquidação financeira de um contrato derivativo que está agendado para a mesma data em que a Aceleração desse contrato é lançada?

Caso haja um evento agendado do contrato derivativo com liquidação financeira na mesma data de lançamento da Aceleração, esse evento não será cancelado e seguirá seu curso normal.

A execução da Aceleração de um contrato de derivativo implica automaticamente a liberação ou execução das garantias associadas a ele?

Não, não existe nenhum vínculo automático entre a execução da Aceleração de um contrato de derivativos e as garantias dadas para cobrir a exposição desse contrato.A Aceleração de um contrato de derivativo não libera nem executa automaticamente nenhuma garantia. A liberação ou execução da garantia deve ser realizada pela(s) parte(s) envolvida(s) diretamente no sistema onde o gravame (a garantia) foi constituído.

Quais mecanismos de segurança são aplicados durante a execução da Aceleração de um contrato?

Para evitar uma aceleração indevida, existe um mecanismo de segurança que exige a confirmação da aceleração do contrato. Esse procedimento é conhecido como “feito-conferido” e deve ser realizado por outro usuário pertencente ao mesmo Participante que foi escolhido como Agente Acelerador.

A execução da Aceleração de um contrato de derivativo requer o procedimento de duplo comando?

Não, não há exigência de duplo comando para a execução da Aceleração de um contrato.

O que é o mecanismo de Aceleração para derivativos de balcão sem Contraparte Central garantidora (sem CCP)?

O mecanismo de Aceleração é uma funcionalidade que permite a execução de cláusulas contratuais que determinam o encerramento antecipado, total e unilateral, de uma operação de derivativo de balcão sem CCP. Isso se aplica a contratos como termos, swaps ou opções.Essa funcionalidade é acionada por um Agente Acelerador, que é definido no momento da inclusão do acelerador no respectivo contrato.

Dentro de qual período a execução da Aceleração de um contrato de derivativo pode ser realizada?

A execução da Aceleração de um contrato de derivativo pode ser realizada a partir do dia seguinte à inclusão do Agente Acelerador (D+1) e até, no máximo, um dia antes da data de vencimento do contrato (D-1).

Qual é o status atribuído a um contrato de derivativo após a execução da Aceleração?

Após a execução da Aceleração, o contrato é apresentado com o status “Antecipado Total por Aceleração”.

Como as partes de um contrato de derivativo são informadas sobre a execução da Aceleração?

A contraparte do contrato que sofreu Aceleração será informada por meio de um e-mail enviado para o endereço eletrônico indicado pelo Participante em seu cadastro na B3.Nos casos em que o Agente Acelerador não é uma das partes do contrato (ou seja, é um terceiro Participante), ambas as partes do contrato (a parte e a contraparte) receberão o e-mail de notificação.

Qual é o impacto da Aceleração de um contrato em pagamentos de eventos ou prêmios agendados para datas futuras?

Após a Aceleração de um contrato, os pagamentos de eventos ou prêmios que estavam agendados para datas posteriores à data da Aceleração serão automaticamente cancelados.

Em quais modalidades de liquidação pode ocorrer a operação de Aceleração de Contratos de derivativos?

A operação de Aceleração de Contratos pode cursar nas seguintes modalidades de liquidação, observados os horários limites referentes a cada grade:• Bilateral;• Bruta;• Sem modalidade.