Carta Circular Nº 2.991

                      CARTA-CIRCULAR N. 002991                       
                      ------------------------                       


                            Efetua  ajustes   nos  anexos  da  Carta-
                            Circular 2.972,  de 2001, modificada pela
                            Carta-Circular  2.982, de  2001,  sobre a
                            remessa das  informacoes relativas a Cir-
                            cular 3.046, de  2001, e da outros escla-
                            recimentos.                              




         Tendo em  vista o disposto na Circular 3.046, de 12 de julho
de 2001, e na Carta-Circular 2.972,  de 27 de agosto  de 2001, com os
ajustes efetuados pela Carta-Circular 2.982, de 3 de outubro de 2001,
esclarecemos que:                                                    

         I - os valores para as posicoes passivas dos documentos 2310
e 2320 devem vir acompanhados do sinal negativo na primeira posicao a
esquerda;                                                            

         II -  os valores informados nas linhas A1, A2 e A5  do docu-
mento 2310 e  A1, A3,  A4 e A5 do documento  2320, quando as posicoes
passivas forem maiores que as ativas, devem vir acompanhados do sinal
negativo na primeira posicao a esquerda;                             

         III  - os campos numericos informados no  Anexo A, da Carta-
Circular 2.972,  de 2001,  devem  ser informados  no  formato decimal
externo ('DISPLAY') e nao mais no formato absoluto.                  

2.       O  valor em  risco, VaR  t  Padrao, nos  termos do  art. 1.,
inciso I, da Circular  3.046, de 2001,  deve ser apurado  com base no
estoque de operacoes em aberto ao final do dia "t".                  

3.       O  valor da parcela do Patrimonio  Liquido Exigido (PLE), EC
(Juros pre), t, nos termos do art.  1., inciso II, da Circular 3.046,
de 2001, deve  representar a exigencia  de capital  necessaria para a
cobertura do risco das operacoes em aberto no dia "t+1".             

4.       A EC  (Juros pre), t, para uma data-base "t", deve ser igual
ou maior que o VaR informado no dia "t".                             

5.       O   valor  informado  no   campo  exigencia   de  capital  -
instituicoes financeiras  do Demonstrativo  das Operacoes  Expostas a
Variacao   das    Taxas    de    Juros    Prefixadas    (Instituicoes
Financeiras/Conglomerados Financeiros), via documento 2310, constante
do Cadoc como modelo 36005-0,  deve ser aquele apurado  para o 1. dia
util do mes subsequente  e o valor  informado no campo  VaR o apurado
para o ultimo dia util do mes.                                       

6.       O   valor  informado  no   campo  exigencia   de  capital  -
instituicoes financeiras  do Demonstrativo  das Operacoes  Expostas a
Variacao das  Taxas  de  Juros Prefixadas  (consolidado  na  forma da
Resolucao 2.723/2000), via  documento 2320,  constante do  Cadoc como
modelo 36006-9, deve  ser aquele  apurado para o  1. dia  util do mes
subsequente e o valor informado no campo  VaR o apurado para o ultimo
dia util do mes.                                                     

7.       O  valor  informado  nos  demonstrativos  contabeis  para  o
subtitulo 3.0.9.97.20-0  Taxa  de  Juros  refere-se  a  exigencia  de
capital apurada para o 1. dia util  do mes subsequente a data-base de
apuracao.                                                            

8.       As  informacoes  mensais referentes  aos  Demonstrativos das
Operacoes  Expostas  a   Variacao  das  Taxas   de  Juros  Prefixadas
(Instituicoes Financeiras/Conglomerados  Financeiros),  modelo  Cadoc
36005-0, e  das  Operacoes Expostas  a  Variacao das  Taxas  de Juros
Prefixadas (consolidado  na  forma da  Resolucao  2.723/2000), modelo
Cadoc 36006-9,  relativas  a  data-base outubro  de  2001,  podem ser
encaminhadas ate 18 de dezembro de 2001.                             



                Brasilia,  12  de dezembro de 2001.                  



              Departamento de Cadastro e Informacoes do              
              do Sistema Financeiro                                  

              Sergio Almeida de Souza Lima                           
              Chefe                                                  


              Departamento de Normas do Sistema Financeiro           

              Carlos Eduardo Sampaio Lofrano                         
              Chefe                                                  


              Departamento de Informatica                            

              Jose Antonio Eirado Neto                               
              Chefe