Comunicado Nº 22.100

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do  dia 9/3/2012, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/4/2013, 1º/7/2013, 1º/1/2014, 1º/4/2014,  1º/1/2015 e 1º/1/2016;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/5/2015,  15/8/2016, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/8/2020, 15/8/2022, 15/8/2024, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045 e 15/8/2050; e
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2013,  1º/1/2014,  1º/1/2018  e 1º/1/2021;

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas  de 9/3/2012, no Sistema de  Correio Eletrônico do  Banco Central (BC Correio);

IV - divulgação do resultado: 9/3/2012, a partir das 12:30 horas;

V - data da liquidação da venda: 12/3/2012; e

VI - data da liquidação da revenda: 10/9/2012.

2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), opção "Lançamento de Propostas" do submenu "Moeda".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17 horas  de 9/3/2012, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:


                                  m/252               (n-m)/252
PUrevenda =  [PUvenda x (1 + TJ/100) - CJ] x (1 + TJ/100)

Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*).

(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

 

Departamento de Operações do Mercado Aberto
 

João Henrique de Paula Freitas Simão

Chefe