Comunicado Nº 23.008

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 5/10/2012, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I – títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/1/2014, 1º/4/2014, 1º/7/2014, 1º/1/2015 e 1º/1/2016;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2014, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/8/2020, 15/8/2022, 15/8/2024, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045 e 15/8/2050; e
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2014, 1º/1/2017, 1º/1/2018, 1º/1/2021 e 1º/1/2023;

II – valor financeiro máximo desta oferta: R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais);

III – preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 5/10/2012, no Sistema de Correio Eletrônico do Banco Central (BC Correio);

IV – divulgação do resultado: 5/10/2012, a partir das 12:30 horas;

V – data de liquidação da venda: 8/10/2012; e

VI – data de liquidação da revenda: 8/4/2013.

2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), opção “Lançamento de Propostas” do submenu “Moeda”.

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17 horas de 5/10/2012, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo “Lastro” do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

                                  m/252           (n-m)/252
PUrevenda = [PUvenda x(1 + TJ/100) - CJ]x(1+TJ/100)

Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);

(*) Não havendo o pagamento de cupom de juros durante o compromisso, “CJ” e “m” assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.


Departamento de Operações do Mercado Aberto

João Henrique de Paula Freitas Simão 

Chefe