Carta Circular Nº 3.376

                      CARTA-CIRCULAR N. 003376                       
                      ------------------------                       

                                  Dispõe  sobre procedimentos para  a
                                  remessa  das informações  relativas
                                  às  exposições ao risco de mercado,
                                  de  que  trata a Circular nº 3.429,
                                  de 2009.                           

         A  remessa  das  informações de  que  trata  o  art.  1º  da
Circular  nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, deve ser realizada  por
meio  do  Demonstrativo  de  Risco  de  Mercado  (DRM),  conforme   a
codificação do Catálogo de Documentos (Cadoc), apresentada no anexo a
esta Carta-Circular.                                                 

2.       O  DRM  deve  ser  remetido ao Banco  Central  do  Brasil  -
Departamento  de Monitoramento do Sistema Financeiro e de  Gestão  da
Informação  (Desig), por meio do aplicativo PSTAW10  (intercâmbio  de
informações), na forma da Carta-Circular nº 2.847, de 13 de abril  de
1999,  disponível para download na página do Banco Central do  Brasil
na Internet (http://www.bcb.gov.br/?PSTAW10).                        

3.       O arquivo do DRM deve ser:                                  

         I - elaborado no formato XML (eXtensible Markup Language);  

         II  -  validado, antes de sua remessa, utilizando o  esquema
de validação XSD (XML Schema Definition).                            

4.       Os modelos do DRM, em formato Excel, os leiautes do DRM,  em
formato XML, as instruções de preenchimento, os arquivos exemplo,  os
esquemas de validação XSD e o programa validador estão disponíveis na
página   do  Banco  Central  do  Brasil  na  Internet,  no   endereço
http://www.bcb.gov.br/htms/pstaw10docs.asp.                          

5.       As  instituições  que atenderem aos  critérios  de  dispensa
para  a  remessa dos documentos mencionados no item 1, previstos  nos
incisos  III  e V do § 1º do art. 1º da Circular nº 3.429,  de  2009,
devem  registrar  comunicação informando a partir de  qual  data-base
deixará de remeter o documento.                                      

6.       A  forma  de  registro  da  comunicação  referida  no   item
anterior  será estabelecida em comunicado específico a ser  divulgado
pelo Desig.                                                          

7.       A   instituição  responsável  por   consolidado   econômico-
financeiro   integrado  somente  por  instituições   financeiras   ou
instituições  autorizadas a funcionar pelo Banco  Central  do  Brasil
também  pode registrar comunicação, nos termos referidos no  item  5,
para liberá-la da remessa do documento de código 2060.               

8.       As instituições dispensadas ou liberadas da remessa do  DRM,
que  deixarem de registrar a comunicação referida nos itens  5  e  7,
sujeitam-se às penalidades previstas na legislação vigente,  desde  a
data-limite para a remessa até a data do registro da comunicação.    

9.       A  remessa  dos  documentos referidos no  item  1  deve  ser
retomada quando ocorrer a perda da condição para a dispensa ou para a
liberação,  ficando as instituições obrigadas a registrar comunicação
informando a partir de qual data-base tornará a remeter o documento  

10.      A  utilização dos modelos, dos leiautes, das  instruções  de
preenchimento, dos arquivos exemplo, dos esquemas de validação  e  do
programa validador do DRM, em função de quaisquer ajustes realizados,
deve ser adotada na forma estabelecida em comunicado específico.     

11.      Devem  ser registrados e mantidos atualizados no Sistema  de
Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad) os
dados referentes ao:                                                 

         I  - diretor responsável referido no art. 10 da Resolução nº
3.464, de 26 de junho de 2007;                                       

         II   -   empregado  indicado   para  responder  a  eventuais
questionamentos sobre o DRM da instituição.                          

12.      Fica revogada a Carta-Circular nº 3.312, de 28 de  abril  de
2008.                                                                

                                    Brasília, 9 de fevereiro de 2009.


                         Departamento  de  Monitoramento  do  Sistema
                         Financeiro e de Gestão da Informação (Desig)


                         Cornélio Farias Pimentel                    
                         Chefe de Unidade                            

                                Anexo                                

            Codificação do Catálogo de Documentos - Cadoc            
               Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM)               

Instituição  Financeira  não pertencente  a  Conglomerado  Financeiro
(mediante   a   utilização  do  Documento  de   Código   2040,   para
transferência de arquivos no Programa PSTAW10):                      

  a) 05.1.3.010-2, para as Agências de Fomento ou de Desenvolvimento;

  b) 12.1.3.270-8, para as Associações de Poupança e Empréstimo;     

  c) 20.1.3.268-0, para os Bancos Comerciais;                        

  d) 21.1.3.001-4, para as Sociedades Corretoras de Câmbio;          

  e) 22.1.3.268-8, para os Bancos de Desenvolvimento;                

  f) 24.1.3.474-9, para os Bancos de Investimento;                   

  g) 26.1.3.270-1, para os Bancos Múltiplos;                         

  h) 27.1.3.000-8, para os Bancos de Câmbio;                         

  i) 28.0.3.640-3, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
     e Social;                                                       

  j) 38.1.3.001-4, para a Caixa Econômica Federal;                   

  k) 39.1.3.031-2, para as Companhias Hipotecárias;                  

  l) 43.1.3.004-7, para as Cooperativas Centrais de Crédito;         

  m) 44.1.3.267-3, para as Cooperativas de Crédito;                  

  n) 45.1.3.003-8, para as Confederações de Cooperativas de Crédito; 

  o) 77.1.3.268-8, para as Sociedades de Arrendamento Mercantil;     

  p) 79.1.3.467-7, para as Sociedades Corretoras de Títulos e Valores
     Mobiliários;                                                    

  q) 81.1.3.268-1, para  as  Sociedades de Crédito,  Financiamento  e
     Investimento;                                                   

  r) 83.1.3.270-6, para as Sociedades de Crédito Imobiliário; e      

  s) 85.1.3.467-8, para  as Sociedades Distribuidoras  de  Títulos  e
     Valores Mobiliários.                                            

Conglomerados  Financeiros  (mediante a utilização  do  Documento  de
Código 2050, para transferência de arquivos no Programa PSTAW10):    

  a) 42.1.3.267-5, para os Conglomerados Financeiros,  optantes  pela
     apuração de limites em bases consolidadas.                      

Consolidados   Econômico-financeiros  (mediante   a   utilização   do
Documento de Código 2060, para transferência de arquivos no  Programa
PSTAW10):                                                            

  a) 41.1.3.001-8,  para   os   Consolidados   Econômico-financeiros,
     conforme Resolução 2.723/2000.