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Comunicado
30/04/2009
#46262
Comunicado
COMUNICADO N. 018402
Divulga leilão de taxas para concessão de empréstimo em moeda estrangeira a instituições financeiras autorizadas.
COMUNICADO N. 018402
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Divulga a realização de leilão de
taxas para concessão de empréstimo
em moeda estrangeira pelo Banco
Central do Brasil a instituições
financeiras bancárias autorizadas
a operar no mercado de câmbio.
O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na
Resolução nº 3.622, de 9 de outubro de 2008, alterada pelas
Resoluções n° 3.624, de 16 de outubro de 2008, n° 3.633, de 4 de
novembro de 2008, n° 3.683, de 29 de janeiro de 2009 e n° 3.691, de
23 de março de 2009 e na Circular n° 3.418, de 4 de novembro de
2008, alterada pela Circular n° 3.444, de 25 de março de 2009,
comunica que realizará leilão de taxas para concessão de empréstimo
em moeda estrangeira.
2. O leilão será realizado pelo Departamento de Operações
das Reservas Internacionais (Depin), Divisão de Câmbio (Dicam) por
meio telefônico (XX-61-3321-7477), no dia 4 de maio de 2009, no
horário informado no parágrafo 5 inciso III, podendo dele
participar instituições financeiras bancárias autorizadas a operar
no mercado de câmbio.
3. A operação de que trata o presente leilão será
constituída pelas seguintes fases:
I - Venda de moeda estrangeira pelo Banco Central do
Brasil, com compromissos de recompra pelo Banco Central do Brasil e
de revenda pela instituição financeira, e
II - Empréstimo em moeda estrangeira concedido pelo Banco
Central do Brasil, no montante equivalente às garantias entregues
na forma do parágrafo 7.
4. As características da operação de venda de moeda
estrangeira com compromissos de recompra e de revenda são as
seguintes:
I - A taxa de câmbio a ser utilizada para a venda de
dólares por parte do Banco Central do Brasil será aquela divulgada
no boletim das 11:00 horas do dia do leilão;
II - A taxa de câmbio a ser utilizada para a compra de
dólares por parte do Banco Central do Brasil será composta da
seguinte forma:
USDspot x (1+DI) ^ (DU/252)
USDfuturo = -------------------------------
(Libor + spread) x (DC/360) + 1
Onde:
- USDfuturo = taxa de recompra;
- USDspot = taxa definida no parágrafo 4, inciso I;
- DI = taxa de juro para o prazo da operação
compromissada, calculada a partir da interpolação
exponencial das cotações de fechamento de Contratos
Futuros de taxa média de Depósitos Interfinanceiros
(DI), negociados na BM&F;
- Libor = fixing da Libor em USD de um ano divulgado pela
British Bankers' Association - BBA no dia útil anterior
à data de realização do leilão;
- Spread = remuneração adicional sobre a Libor definida
no leilão de taxas a que se refere o parágrafo 5;
- DU = número de dias úteis entre a data da liquidação da
venda e a data da liquidação da recompra, não sendo
contados como dias úteis os feriados na praça de São
Paulo;
- DC = número de dias corridos entre a data da liquidação
da venda e a data da liquidação da recompra;
III - Data da liquidação da operação de venda pelo Banco
Central do Brasil: 6 de maio de 2009;
IV - Data da liquidação da operação de compra pelo Banco
Central do Brasil: 5 de junho de 2009;
V - Montantes máximo a ser vendido pelo Banco Central do
Brasil e máximo e mínimo permitido por instituição: conforme
descrito a seguir para o leilão de taxas para concessão do
empréstimo.
5. As características do leilão de taxas para concessão do
empréstimo em moeda estrangeira a que se refere o parágrafo 3,
inciso II, são as seguintes:
I - As instituições deverão apresentar suas propostas à
Divisão de Câmbio do Depin (Dicam), por meio telefônico;
II - A proposta deverá indicar o valor financeiro em USD
do empréstimo pleiteado e a taxa de remuneração anual adicional
sobre a Libor;
III - Horário de acolhimento das propostas do leilão: de
11:30 às 12:00 horas (horário de Brasília);
IV - Montante máximo do leilão: USD 2,0 bilhões (dois
bilhões de dólares dos Estados Unidos);
V - Montante máximo permitido por instituição: 50%
(cinquenta por cento) do total do leilão;
VI - Montante mínimo permitido por instituição: USD 5
milhões (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos);
VII - Data do crédito da moeda estrangeira: 5 de junho de
2009;
VIII - Data de vencimento do empréstimo: 28 de maio de
2010;
IX - Número de propostas: uma por instituição;
X - Formato do leilão: preço único;
XI - Taxa de corte: serão aceitas propostas cujas taxas
de remuneração adicional sobre a Libor sejam maiores ou iguais
àquela indicada no Comunicado que divulgar o resultado do leilão, a
qual será aplicada a todas as propostas vencedoras, podendo haver
ajuste pro-rata no volume das propostas aceitas;
XII - O valor a ser pago ao Banco Central do Brasil a
título de quitação do empréstimo será calculado de acordo com a
fórmula abaixo:
Valor Final = Valor Inicial x [1+(Libor+Spread) x DC/360]
Onde:
- Valor Final = Valor em USD a ser pago ao Banco Central
do Brasil quando da quitação do empréstimo;
- Valor Inicial = Valor do empréstimo concedido à
instituição financeira;
- Libor = fixing da Libor em USD de um ano, divulgado
pela British Bankers' Association - BBA no dia útil
anterior à data de realização do leilão;
- Spread = remuneração anual adicional sobre a Libor
definida no leilão de taxa; e
- DC = número de dias corridos entre a data do crédito
do empréstimo e sua data de vencimento.
6. Para obtenção do empréstimo, as instituições cujas
propostas forem aceitas deverão indicar ativos denominados ou
referenciados em dólares dos Estados Unidos da América, no valor
total de 100% do empréstimo, a serem dados ao Banco Central do
Brasil em garantia.
7. Serão aceitos pelo Banco Central do Brasil como garantia
da operação de empréstimo os seguintes ativos:
I - Contratos de ACC e ACE de operações originadas com os
recursos da operação descrita no parágrafo 3, inciso I;
II - Contratos de recebimento antecipado de exportação,
empréstimo externo e financiamento a importação, em qualquer desses
casos, com registro no módulo de Registro de Operações Financeiras
do sistema Registro Declaratório Eletrônico (RDE/ROF); e
III - Contratos de repasses sob a égide da Resolução no
2.770, de 30 de agosto de 2000, de arrendamentos e de aluguéis de
equipamentos.
8. Adicionalmente às garantias mencionadas no parágrafo 7, o
Banco Central do Brasil poderá exigir a apresentação de garantias
suplementares na forma de títulos públicos federais registrados no
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), até o montante
de 40% do valor do empréstimo.
9. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 8, caso o montante
total de operações de empréstimos de que tratam os normativos
citados no parágrafo 1º deste comunicado ultrapasse 25% do
Patrimônio de Referência Nível I (PRI) da instituição tomadora, o
Banco Central do Brasil poderá exigir garantias suplementares em
até 100% do valor excedido.
10. As instituições deverão entregar ao Banco Central do
Brasil a listagem das garantias e o contrato de empréstimo assinado
e acompanhado da documentação original comprobatória da tomadora no
máximo até o dia 3 de junho de 2009 (dois dias úteis antes do
crédito do empréstimo); devendo ser observado o seguinte:
a) as garantias deverão ter prazo de vencimento superior
a 30 dias contados da data do crédito do empréstimo;
e
b) os demais procedimentos relativos à formalização da
entrega das garantias e do contrato serão divulgados
posteriormente pelo Banco Central do Brasil.
11. O resultado do leilão será divulgado por meio de
comunicado no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil -
Sisbacen no decorrer do dia da sua realização.
12. No mesmo dia da realização do leilão, as instituições
vencedoras deverão enviar ao Depin, por meio de fac-símile dirigido
aos números (61) 3414-3927 ou (61) 3414-3924, as instruções
referentes à movimentação financeira e a confirmação dos dados do
empréstimo.
13. As mensagens de confirmação referidas no parágrafo
anterior deverão conter necessariamente as informações apresentadas
na seqüência abaixo:
- Instituição tomadora do empréstimo
- Responsável pela confirmação
- Telefone (DDD)
- Fac-símile (DDD)
- E-mail
- Data da venda pelo Banco Central do Brasil
- Data da recompra pelo Banco Central do Brasil
- Valor do empréstimo
- Data de vencimento do empréstimo
- Valor da Libor
- Taxa de remuneração anual adicional sobre a Libor
- Instrução financeira do tomador
- Instrução financeira do Banco Central do Brasil
- Responsável pela remessa da lista das garantias
- Telefone (DDD)
- E-mail
14. A participação da instituição no leilão implica a
aceitação das disposições deste Comunicado, bem como de todos os
termos do contrato de que trata o parágrafo 10, que integra o
presente Comunicado para todos os fins de direito e que será
encaminhado oportunamente aos interessados.
Brasília, 30 de abril de 2009
Departamento de Operações das
Reservas Internacionais
Márcio Barreira de Ayrosa Moreira
Chefe
Temas
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