Pedido de Informações da Área de Supervisão de Mercados - níveis de exposição em crédito privado

Prezados (as) Senhores (as),

No âmbito das atividades rotineiras de monitoramento da Indústria de Fundos de Investimento, por parte da Área de Supervisão de Mercados - Fundos de Investimento, e com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento da participação de Cédulas e/ou Certificados de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs e/ou CCCBs), Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), e acrescentando nessa etapa os Certificados de Recebíveis Imobiliários e/ou do Agronegócio (CRI e/ou CRA) nas carteiras dos Fundos de Investimento (“Fundos”), solicitamos a V.Sas o envio, em formato de planilha eletrônica (Excel) – MODELO ANEXO: “Filtro Crédito Privado” – das informações abaixo referentes aos fundos que administrem e que possuam tais ativos, na data base do dia 30/06/2015.

1)Nome de todos os fundos – sendo exclusivos, restritos ou condominiais, inclusive FIDCs, que possuam, em qualquer percentual, CCBs, CCCBs, CCIs, CRIs e/ou CRAs (em conjunto “Ativos de Crédito Privado”);
2)Código ANBIMA e CNPJ dos respectivos fundos;
3)Informar quem é o credor original e a contraparte de cada operação;
4)Discriminar todos os Ativos de Crédito Privado existentes em cada fundo, incluindo Nome do Emissor, CNPJ ou CPF do Emissor, Rating do Emissor, Agência Classificadora de Risco, Data de Emissão, Data de Aquisição, Data de Vencimento, Indexador do Ativo, Taxa de Emissão, Taxa de Aquisição, Taxa atual de Marcação a Mercado (“MaM”), Valor de Emissão (em reais), Valor de Aquisição (em reais) e Valor na Carteira (em reais) na data base;
5)Informar a existência (Sim ou Não), para os emissores dos Ativos de Crédito Privado, dos seguintes itens:
- Demonstrações financeiras auditadas por auditor independente autorizado pela CVM;
- Cobertura integral de seguro;
- Carta de fiança emitida por instituição financeira;
- Coobrigação integral por parte de instituição financeira ou seguradoras ou empresas que tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente autorizado pela CVM.

Para o conjunto das carteiras dos Fundos que administrem, favor informar especificamente se o emissor de algum Ativo de Crédito Privado se tornou inadimplente a partir do dia 30/06/2014 ou se encontra em alguma situação especial que indique alta probabilidade de default (recuperação judicial, extrajudicial, falência etc). Neste caso, devem ser listadas, no respectivo modelo de planilha anexa (aba “Crédito Privado - default") os Ativos de Crédito Privado, os Fundos que as possuem, além de informar os procedimentos adotados na Marcação a Mercado e/ou provisão (incluindo o percentual provisionado na data base de 30/06/2015) para estes ativos.

As informações acima solicitadas devem ser enviadas para os e-mails e [email protected], [email protected] e [email protected] até o dia 07/08/2015. Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com Carolina Masaki através do (11) 3471-5289.

Caso não possuam CCBs, CCCBs, CCIs, CRIs ou CRAs nos fundos administrados por V.Sa Instituição, solicitamos um retorno, via e-mail, informando esta situação.

Na expectativa de estarmos contribuindo para a consecução dos objetivos firmados pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
Soraia Barros
Gerência de Supervisão de Fundos de Investimentos
27/07/2015