O BC colocou em consulta pública, pelo período de 60 dias, proposta de normativos que contempla a segunda fase – de um total de quatro fases previstas - do processo de revisão do arcabouço prudencial para apuração do requerimento de capital relativo ao risco de mercado, de forma aderente às recomendações de melhores práticas do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária (BCBS, na sigla em inglês). Esta segunda fase contempla o padrão mínimo do BCBS para a apuração do requerimento de capital relativo ao risco de crédito dos instrumentos classificados na carteira de negociação (RWADRC).
A proposta se dirige às instituições financeiras enquadradas nos Segmentos 1 (S1) ao Segmento 4 (S4), de acordo com as definições Resolução CMN nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017. É esperado que este novo arcabouço seja mais adequado às características da carteira de negociação e às estratégias de mitigação de risco de crédito nela utilizadas, assim incrementando a sensibilidade ao risco da metodologia de apuração de capital.
Nos termos propostos na consulta, a segunda fase entrará em vigor em 1º de julho de 2022, por meio de alterações na Resolução 4.193, de 1º de março de 2.013, e na Circular 3.644, de 4 de março de 2013, e da publicação de um novo normativo, após um período de discussão com os agentes interessados.
Clique para ver a Consulta Pública 88/2021.
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