Leilão de Swap Cambial Tradicional 28/2026 do Banco Central do Brasil (DEPIN), em USD. Janela de acolhimento de propostas: 11:30:00 a 11:40:00; máximo de 5 propostas por instituição.
Posições: Banco Central na posição Compradora; instituições financeiras na posição Vendedora.
Volume ofertado: 50.000 contratos; nocional total de USD 2.500.000.000,00 (USD 2,5 bilhões). Cada contrato equivale a USD 50.000 de nocional.
Cronograma do contrato: data de início 02/02/2026 e vencimento 01/06/2026.
Escopo de participação: contrapartes são instituições financeiras; limite de até 5 propostas por participante na janela de 10 minutos.
Orientações para Compliance e Tesouraria: preparar equipe para a janela de 10 minutos; validar limites e autorizações internas para envio de até 5 propostas; assegurar registro, retenção de evidências e trilhas de auditoria de todas as ofertas; revisar controles de segregação de funções e monitorar riscos de mercado e liquidez associados ao nocional.
Riscos e controles: atenção ao risco de mercado e de liquidez decorrente do nocional agregado; assegurar supervisão e registro das ordens, inclusive propostas não executadas.
Informações não disponibilizadas no comunicado: não especifica fórmula de precificação, indexadores, taxa de juros, critérios de seleção ou aceitação de propostas, procedimentos de liquidação, nem outros limites além do número máximo de propostas por instituição.
