Carta Circular Nº 2.564

                      CARTA-CIRCULAR N. 002564                       
                      ------------------------                       
                                Dispoe  sobre a remessa das  informa-
                                coes requeridas pelo art. 30 do Regu-
                                lamento Anexo a Circular n. 2.594, de
                                21.07.95.                            

              As  informacoes  relativas a "saldos  das  aplicacoes",
conforme  inciso  I do art. 30 do Regulamento em epigrafe, devem  ser
prestadas  pelos valores representativos da media aritmetica  simples
dos saldos de cada item abaixo especificado, apurada pelos dias uteis
da semana e informados ate a 4. (quarta) feira subsequente ao periodo
de apuracao, ou dia util seguinte, no caso de esse ser dia nao util: 

              I - Ativos financeiros mantidos na carteira do fundo:  

              a) titulos de emissao do Tesouro Nacional;             
              b) titulos de emissao do Banco Central;                
              c) titulos de emissao dos Estados;                     
              d) titulos de emissao dos Municipios;                  
              e) CDB/RDB;                                            
              f) debentures;                                         
              g) letras hipotecarias;                                
              h) letras de cambio;                                   
              i) ouro;                                               
              j)  "warrants",  contratos mercantis de compra e  venda
de  produtos, mercadorias e/ou servicos para entrega ou prestacao fu-
tura e titulos ou certificados representativos desses contratos;     
              k) "export notes";                                     

              l)  acoes recebidas em decorrencia da conversao de  de-
bentures;                                                            
              m)  outros  ativos financeiros e modalidades  operacio-
nais, exceto operacoes com derivativos;                              

              II- operacoes compromissadas.                          

2.             As  informacoes relativas a "posicoes mantidas em mer-
cados  de derivativos", conforme inciso V do Regulamento em epigrafe,
devem ser prestadas diariamente, de acordo com o abaixo especificado:

              I - em se tratando de mercados futuro e a termo:       

              a)  soma algebrica das diferencas, contra e a favor  da
carteira  do  fundo, apuradas entre o valor dos contratos na data  da
contratacao e o valor dos contratos na data-base;                    

              b)  valor  total correspondente as margens de  garantia
efetivamente exigidas;                                               

              II  -  em se tratando de mercado de  opcoes,  inclusive
operacoes de "box", a soma algebrica das diferencas, contra e a favor
da  carteira do fundo, apuradas entre os valores dos premios pagos ou
recebidos, conforme o caso, e os valores dos referidos premios na da-
ta-base;                                                             

              III - em se tratando de operacoes de "swap", a soma al-
gebrica   das diferencas apuradas em cada contrato mantido em cartei-
ra, na data-base.                                                    

3.             As informacoes do item 2, acima, bem como aquelas men-
cionadas  nos incisos II, III e IV do art. 30 do Regulamento em  epi-
grafe,  poderao  ser prestadas com defasagem de ate de 3 (tres)  dias
uteis, ressalvadas as relativas ao ultimo dia util do periodo de cal-
culo  dos depositos junto ao Banco Central, de que tratam as Circula-
res  n s 2.595 e 2.596, ambas de 21.07.95, que deverao ser  prestadas
ate  o dia util imediatamente anterior a data de constituicao  desses
depositos.                                                           


4.             Enquanto  nao divulgada transacao especifica do SISBA-
CEN  a  ser utilizada, as instituicoes administradoras devem  prestar
referidas informacoes ao DEASF/DIAFI, via transacao PMSG750 (correio)
do SISBACEN.                                                         


                           Brasilia, 28 de julho de 1995             


                           Departamento de Estudos Especiais e       
                           Acompanhamento do Sistema Financeiro      


                           Ronaldo Fonseca de Paiva                  
                           Chefe