VOTO: CMN aprova novo requerimento de liquidez para bancos e razão de alavancagem
O indicador Liquidez de Longo Prazo (NSFR) correspondente à razão entre o montante de Recursos Estáveis Disponíveis (ASF) e o montante de Recursos Estáveis Requeridos (RSF), calculados com base nos saldos dos elementos registrados no passivo, patrimônio líquido e exposições da instituição. Ele é complementar ao indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR), em vigor desde 2015, e tem como objetivo mitigar o risco de liquidez de longo prazo das instituições, reduzindo a probabilidade de que interrupções no acesso das instituições a fontes regulares de captação possam comprometer a sua posição de liquidez.
O requerimento, aplicável às instituições financeiras integrantes do segmento S1 (bancos de maior porte e complexidade), entrará em vigor em 1º de outubro de 2018, quando as instituições deverão cumprir permanentemente o limite mínimo de 1 (um) para o NSFR.
O estabelecimento deste limite é mais uma medida aprovada para reduzir a probabilidade de futuras crises bancárias bem como potenciais efeitos negativos sobre a estabilidade financeira. A adoção do NSFR, de forma complementar aos limites de capital e de alavancagem, contribuirá para mitigar excessos no processo de transformação de maturidade realizado pelas instituições, contribuindo para a solidez do sistema financeiro.
A metodologia de cálculo e os requisitos de divulgação de informações do NSFR serão estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
Razão de Alavancagem (RA)
A Razão de Alavancagem (RA), também aprovada hoje pelo CMN, é calculada como a proporção entre o capital regulamentar de Nível I e o montante total de exposições, sem ponderação pelo risco. Ao considerar apenas o total de exposições, a RA é uma salvaguarda adicional aos requerimentos mínimos de Basileia, que são apurados com base nos ativos ponderados a risco.
O sistema bancário brasileiro está preparado para cumprir o novo requisito. Enquanto o nível mínimo exigido da RA será de 3%, a RA média das instituições afetadas é superior a 7%.
O requerimento, aplicável às instituições financeiras integrantes dos segmentos S1 e S2 (bancos, de maior porte e complexidade), entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.
VOTO: CMN aprova resolução que reduz o percentual de direcionamento para aplicação em crédito rural dos recursos captados por meio da poupança rural
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução nº 4.614, que reduz o percentual de direcionamento para aplicação em crédito rural dos recursos captados na forma de Poupança Rural, de 65% para 60%, e eleva o percentual que as instituições financeiras captadoras de poupança rural podem aplicar livremente, de 14% para 19%.
A redução se destina a readequar o fluxo de recursos do Sistema Financeiro Nacional (SFN) à demanda do setor rural.
Com isso, o percentual que as instituições financeiras captadoras de poupança rural podem aplicar livremente também foi ajustado.
VOTO: CMN aprova resolução que altera os parâmetros de cálculo das subexigibilidades do Pronaf e do Pronamp e modifica condições para a realização de DIR (Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural)
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução nº 4.613, estabelecendo uma transição gradual das deduções dos saldos das operações de crédito rural renegociadas ao amparo das Resoluções ns. 2.238, de 1996, e 2.471, de 1998 (Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA), sobre a base de cálculo de cada uma das subexigibilidades para o Pronaf e para o Pronamp, de forma a permitir uma adaptação gradual à nova regra.
As instituições financeiras poderão deduzir o saldo remanescente de operações de crédito renegociadas no âmbito do PESA da base de cálculo das subexigibilidades, nas seguintes proporções: i) 60% no ano agrícola 2017/2018; ii) 30% no ano agrícola 2018/2019; e iii) 0 a partir do ano agrícola 2019/2020.
A nova resolução amplia o universo de instituições autorizadas a captar recursos por meio de Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR), permitindo que bancos múltiplos sem carteira comercial, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e o BNDES também operem como depositantes e como depositários de DIR, o que confere mais opções à disposição dos tomadores de crédito rural.
