A B3 comunicou que, a partir de 26/02/2024, entrará em vigor a nova metodologia para cálculo de preços de referência de BDR Nível I Não Patrocinado (BDR NP) e de BDR de ETF. A nova metodologia considera o volume somado de todos os negócios realizados no call de fechamento como principal insumo.
A metodologia detalhada consiste em:
O preço de referência será baseado no último negócio realizado no call de fechamento, desde que o volume mínimo necessário seja atingido. O valor financeiro mínimo está disponível em www.b3.com.br, na seção Produtos e Serviços > Negociação > Renda Variável > BDRs > BDRs Não Patrocinados.
Se o critério acima não for atendido, o preço utilizado será o do último negócio do ativo-lastro na bolsa de origem, capturado antes do início do call de fechamento na B3, ajustado para reais conforme a paridade do BDR NP ou BDR de ETF, conforme metodologia descrita no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3.
Caso não haja negócios com BDR NP ou BDR de ETF no call de fechamento nem com o ativo-lastro durante o dia, o preço de referência será o último preço calculado e publicado pela B3.
Para BDR NP lastreados em ADR, os preços dos ADR serão utilizados no cálculo do preço de referência, e não os ativos subjacentes aos ADR. A divulgação do preço de referência será diária, após o fechamento do pregão, no arquivo BVBG.087 e no canal de Equities do UP2DATA.
Esta nova metodologia visa facilitar os procedimentos de marcação a mercado, sem excluir a responsabilidade dos administradores em selecionar a metodologia mais adequada aos seus processos de precificação. O Ofício Circular 080/2022-PRE de 05/07/2022 está revogado.
Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas pela Diretoria de Produtos Listados, através do e-mail [email protected].
