A partir de 31/03/2025, será alterado o modelo de cálculo do preço de ajuste do Contrato Futuro de S&P 500 (ISP). O novo procedimento utilizado no cálculo será a média ponderada por volume (VWAP) das ofertas presentes na janela de formação de preço, englobando todas as ofertas ao longo da janela.
Os Microcontratos Futuros de S&P 500 (WSP) continuarão a utilizar o preço de ajuste do respectivo vencimento do ISP.
Caso o primeiro procedimento não possa ser aplicado, o preço médio das ofertas válidas de compra e venda será considerado usando o spread de ofertas válido, conforme a Tabela 4 do Anexo de Parâmetros Mensais – Futuros.
Caso os preços de ajuste do CME Group não estejam disponíveis devido a feriados nos EUA, será utilizado o preço de fechamento do ajuste do dia anterior na CME Group.
A metodologia completa do VWAP e os atuais procedimentos de cálculo podem ser consultados no Manual de Apreçamento da B3.
Esse Ofício Circular (041/2025-PRE) revoga o Ofício Circular 031/2022-PRE de 15/03/2022. Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento de Risco pelo telefone (11) 2565-5030 ou e-mail [email protected].
