COMUNICADO N. 017915
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Divulga a realização de leilão de
taxas para concessão de empréstimo
em moeda estrangeira pelo Banco
Central do Brasil a instituições
financeiras bancárias autorizadas
a operar no mercado de câmbio
O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na
Resolução nº 3.622, de 9 de outubro de 2008, alterada pelas
Resoluções n° 3.624, de 16 de outubro de 2008 e n° 3.633, de 4 de
novembro de 2008; e na Circular n° 3.418, de 4 de novembro de 2008,
comunica que realizará leilão de taxas para concessão de empréstimo
em moeda estrangeira, cujos recursos deverão ser necessariamente
aplicados pelo tomador em operações novas de Adiantamentos sobre
Contratos de Câmbio (ACC) e Adiantamentos sobre Cambiais Entregues
(ACE).
2. O leilão será realizado pelo Departamento de Operações
das Reservas Internacionais (Depin), Divisão de Câmbio (Dicam) por
meio telefônico (XX-61-3321-7477), no dia 14 de janeiro de 2009, no
horário informado no parágrafo 5°, inciso II, podendo dele
participar instituições financeiras bancárias autorizadas a operar
no mercado de câmbio.
3. A operação de que trata o presente leilão será
constituída pelas seguintes fases:
I - Venda de moeda estrangeira pelo Banco Central do
Brasil, com compromissos de recompra pelo Banco Central do Brasil e
de revenda pela instituição financeira, cujos recursos deverão ser
aplicados em operações novas de ACC e ACE; e
II - Empréstimo em moeda estrangeira concedido pelo Banco
Central do Brasil, no montante equivalente às aplicações a que se
refere o inciso anterior.
4. As características da operação de venda de moeda
estrangeira com compromissos de recompra e de revenda são as
seguintes:
I - A taxa de câmbio a ser utilizada para a venda de
dólares por parte do Banco Central do Brasil será aquela divulgada
no boletim das 11:00 horas do dia do leilão;
II - A taxa de câmbio a ser utilizada para a compra de
dólares por parte do Banco Central do Brasil será composta da
seguinte forma:
USDfuturo = USDspot x (1+DI) ^ (DU/252)
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(Libor + spread) x (DC/360) + 1
Onde:
- USDfuturo = taxa de recompra;
- USDspot = cotação R$/USD do boletim intermediário de
11:00 horas, divulgado pelo Banco Central do Brasil na
data do leilão;
- DI = taxa de juro para o prazo da operação, calculada
a partir da interpolação (exponencial) das cotações de
fechamento de Contratos Futuros de taxa média de
Depósitos Interfinanceiros (DI), negociados na BM&F;
- Libor = fixing da Libor em USD, para o prazo de 12
(doze) meses, divulgado pela British Bankers
Association - BBA no dia útil anterior à data de
realização do leilão;
- Spread = remuneração adicional sobre a Libor;
- DU = número de dias úteis entre a data da liquidação
da venda e a data da liquidação da recompra;
- DC = número de dias corridos entre a data da
liquidação da venda e a data da liquidação da
recompra;
III - Data da liquidação da operação de venda pelo Banco
Central do Brasil: 16 de janeiro de 2009;
IV - Data da liquidação da operação de recompra pelo
Banco Central do Brasil: 17 de fevereiro de 2009;
V - Montante máximo a ser vendido pelo Banco Central do
Brasil: conforme definido a seguir para o leilão de taxas para
concessão do empréstimo; e
VI - Montante máximo permitido por instituição: conforme
definido a seguir para o leilão de taxas para concessão do
empréstimo.
5. As características do leilão de taxas para concessão do
empréstimo em moeda estrangeira a que se refere o parágrafo 3º,
inciso II, são as seguintes:
I - Formato do leilão: preço único;
II - Horário de acolhimento das propostas do leilão: de
11:30 às 12:00 horas (horário de Brasília);
III - Montante máximo do leilão: USD 1,5 bilhão (um
bilhão e quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos);
IV - Montante mínimo por instituição: USD 10 milhões (dez
milhões de dólares dos Estados Unidos);
V - Montante máximo permitido por instituição: 25% (vinte
e cinco por cento) do Patrimônio de Referência nível I da
instituição financeira, limitado a 30% (trinta por cento) do total
do leilão;
VI - Data de início do empréstimo: 17 de fevereiro de
2009;
VII - Data de vencimento do empréstimo: 11 de fevereiro
de 2010;
VIII - Apresentação de proposta: deverão ser indicados o
valor financeiro em USD para a concessão do empréstimo pelo Banco
Central do Brasil e a taxa de remuneração adicional sobre a Libor
correspondente ao prazo do empréstimo. Os encargos financeiros da
operação (Libor + remuneração adicional) serão calculados com base
em dias corridos/360. A Libor aqui referida é aquela divulgada pela
'British Bankers Association' (BBA), divulgada às 11:00 horas de
Londres do dia útil anterior ao leilão.
IX - Número de propostas: uma por instituição;
X - As instituições deverão apresentar suas propostas à
Divisão de Câmbio do Depin (Dicam), por meio telefônico.
XI - Taxa de corte: serão aceitas propostas cujas taxas
de remuneração adicional sobre a Libor sejam maiores ou iguais
àquela indicada no Comunicado que divulgar o resultado do leilão, a
qual será aplicada a todas as propostas vencedoras, podendo haver
ajuste pro-rata no volume das propostas aceitas;
XII - O valor a ser pago ao Banco Central do Brasil a
título de quitação do empréstimo será calculado de acordo com a
fórmula abaixo:
Valor Final = Valor Inicial x [1+(Libor+Spread) x DC/360]
Onde:
- Valor Final = Valor em USD a ser pago ao Banco Central
do Brasil quando da quitação do empréstimo;
- Valor Inicial = Valor do empréstimo concedido à
instituição financeira;
- Libor = fixing da Libor em USD, para o prazo de 12
(doze) meses, divulgado pela British Bankers
Association - BBA no dia útil anterior à data de
realização do leilão;
- Spread = remuneração adicional sobre a Libor; e
- DC = número de dias corridos entre a data do
empréstimo e a data de vencimento do mesmo.
6. As garantias do empréstimo deverão obedecer às seguintes
condições:
I - A totalidade dos contratos de ACC e ACE originados
com os recursos da operação descrita no parágrafo 3º, inciso I,
deverá ser entregue ao Banco Central do Brasil em garantia do
empréstimo a que se refere o parágrafo 3º, inciso II;
II - Além das garantias mencionadas acima, o Banco
Central do Brasil poderá exigir a apresentação de garantias
suplementares na forma de títulos públicos federais, até o montante
de 40% do valor do empréstimo;
III - Caso o montante total de operações de empréstimos
de que tratam os normativos citados no parágrafo 1º deste
comunicado ultrapasse 25% do Patrimônio de Referência Nível I
(PRI), o Banco Central do Brasil poderá exigir garantias
suplementares no valor de até 100% do empréstimo.
IV - Apresentação das garantias: as instituições cujas
propostas forem aceitas indicarão os créditos a serem dados em
garantia ao Banco Central do Brasil, no valor definido nos incisos
I e II deste parágrafo, devendo ser observado o seguinte:
a) as instituições deverão entregar ao Banco Central do
Brasil a listagem das garantias e o contrato de
empréstimo assinado e acompanhado da documentação
original comprobatória no máximo até o dia 13 de
fevereiro de 2009 (dois dias úteis antes do crédito
do empréstimo);
b) as garantias deverão ter prazo de vencimento superior
a 30 dias contados do dia de sua apresentação; e
c) os demais procedimentos relativos à formalização da
entrega das garantias e do contrato encontram-se nas
Cartas-Circulares no 3.352 e no 3.354, ambas de 27 de
novembro de 2008.
7. O resultado do leilão será divulgado por meio de
comunicado no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil -
Sisbacen no decorrer do dia da realização do leilão.
8. No mesmo dia da realização do leilão, as instituições
vencedoras deverão enviar ao Depin, por meio de fac-símile dirigido
aos números (61) 3414-3927 ou (61) 3414-3924, as instruções
referentes à movimentação financeira e a confirmação dos dados do
empréstimo.
9. As mensagens de confirmação referidas no parágrafo
anterior deverão conter necessariamente as informações apresentadas
na seqüência abaixo:
- Responsável pela confirmação (tomador)
- Telefone (DDD)
- Fac-símile (DDD)
- E-mail
- Data da venda pelo Banco Central do Brasil
- Data da recompra pelo Banco Central do Brasil
- Tomador do empréstimo
- Valor do empréstimo
- Data de vencimento do empréstimo
- Taxa de remuneração adicional sobre a Libor
- Responsável pela remessa da lista das garantias
- Telefone (DDD)
- E-mail
10. Na liquidação parcial ou total do empréstimo, segunda
fase do leilão prevista no parágrafo 3º, inciso II, deve constar o
número do comunicado e o valor do principal e juros na referência
do pagamento.
11. A participação da instituição no leilão implica a
aceitação das disposições deste Comunicado, bem como de todos os
termos do contrato de que trata o parágrafo 6º, inciso III, alíneas
'a' e 'c', deste Comunicado, cujo instrumento será encaminhado
oportunamente aos interessados.
12. O contrato de que trata o parágrafo 11 integra o presente
Comunicado, para todos os fins de direito.
Brasília, 13 de janeiro de 2009
Departamento de Operações das
Reservas Internacionais
Rogers Cirano Bergerac Gomide
Chefe Substituto
