A B3, em parceria com a CVM e o mercado, desenvolveu uma nova métrica para mensuração do risco de capital de fundos de investimento. Esta métrica, denominada Risco de Capital do Fundo (RCF), poderá ser utilizada por administradores e gestores de investimentos, conforme o Ofício-Circular nº 10/2023/CVM/SIN.
O RCF é calculado descontando-se o valor a mercado das posições do somatório de fluxos de caixa obtidos a partir da aplicação da estratégia de encerramento da carteira no pior cenário de risco. A metodologia detalhada está disponível na nota técnica “Métrica de margem potencial considerando-se risco de mercado de fundos de investimento”, acessível em www.b3.com.br em Produtos e Serviços > Compensação e Liquidação > Clearing B3 > Administração de Riscos.
Os resultados dessas métricas estarão disponíveis diariamente a partir de 08/01/2024 no Portal do iMercado - Conciliação. Usuarios que possuem acesso ao iMercado - Conciliação terão a visualização automática de um novo menu. Instituições sem acesso ao iMercado devem contatar o time de contratação de serviços pelo e-mail [email protected] ou telefone (11) 2565-5084.
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