Brasília - Dando continuidade à implementação das recomendações do Comitê de Basiléia no país, o Banco Central do Brasil publicou hoje a Circular nº 3.498, que altera o cálculo, por meio de modelos internos e padronizados, do valor diário referente ao capital mínimo (Patrimônio de Referência Exigido) que as instituições financeiras devem manter para fazer frente aos seus riscos de mercado. Clique para acessar a Circular.
A Circular tem dois objetivos:
- Revisar os modelos padronizados de requerimento de capital para risco de mercado à luz das reformas regulatórias acordadas no âmbito do Comitê de Basiléia que determinaram a exigência de uma parcela adicional de capital baseada no valor em risco estressado (sVaR);
- Compatibilizar o cronograma de implantação dos modelos internos no Brasil com o calendário internacional publicado pelo Comitê de Basiléia em press-release de 18 de junho de 2010.
As medidas visam o fortalecimento do sistema financeiro, a implementação dos padrões internacionais de regulação acordados no âmbito do G-20 e o incentivo a melhorias na gestão dos riscos de mercado, assegurando ao mesmo tempo a manutenção da competitividade dos bancos nacionais.
As novas regras serão implantadas a partir de janeiro de 2012 e devem resultar em um incremento no requerimento de capital das instituições financeiras.
Brasília, 28 de junho de 2010
Banco Central do Brasil
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