Autor de conteúdos sobre modelagem estatística, risco de crédito, provisões e FIDCs.
Walter Zolcsak assina conteúdos na Okai sobre modelagem estatística, grupos homogêneos, provisões de perdas, risco de crédito e FIDCs, conectando métodos quantitativos a decisões de risco e governança financeira.
Uma oportunidade para administradores fiduciários aperfeiçoarem os modelos de provisão de perdas em FIDCs
Analisa desafios e oportunidades para aprimorar modelos de provisão de perdas em FIDCs diante do crescimento do mercado.
Uma oportunidade para administradores fiduciários aperfeiçoarem os modelos de provisão de perdas em FIDCs
Analisa a necessidade de aprimorar modelos de provisão para perdas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.