Quais instituições são alcançadas pela proposta descrita?

Instituições enquadradas nos segmentos S1, S2 e S3.

Como diversificação e proteção entram na proposta?

O texto indica que a gestão adequada por essas operações pode reduzir o capital exigido.

Qual é o objetivo da Consulta Pública nº 102/2024?

Propor mudanças no arcabouço prudencial de risco de mercado e aproximá-lo das medidas de Basileia III.

O que muda no cálculo prudencial?

A proposta cria metodologia padronizada para ativos ponderados pelo risco relativos a exposições ao risco de mercado.

Quais normas a consulta propõe alterar?

A Resolução CMN nº 4.958/2021 e a Resolução BCB nº 200/2022.

Bacen abriu a Consulta Pública sobre mudanças no arcabouço prudencial para as exposições ao risco de mercado. Mas, afinal, o que pode mudar?

Por meio da Consulta Pública nº 102/2024, o Banco Central (BC) divulgou propostas de alteração da Resolução CMN nº 4.958/2021 e da Resolução BCB nº 200/2022. Ambas as normas versam sobre os requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e sobre o Adicional de Capital Principal.

Parte dessas mudanças já havia sido anunciada pelo BC em março de 2023 (https://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresentacao_Sergio_Odilon_Coletiva_Basileia_III-1-3-2012.pdf); e ainda poderá haver outras.

As mudanças propostas pretendem enquadrar o arcabouço regulatório brasileiro de risco de mercado ao conjunto de medidas denominado Basileia III.

Pelo Basileia III se busca: (i) elevar a qualidade e quantidade do capital regulatório; (ii) aperfeiçoar os fatores para a ponderação de ativos pelo risco; (iii) introduzir os requerimentos de liquidez, alavancagem e adicional de capital (buffers); e (iv) criar requisitos prudenciais de relevância sistêmica.

Conteúdo do artigo — Fonte: BC. Recomendações de Basileia. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia

Nessa Consulta Pública, as alterações têm por objetivo criar metodologia padronizada para cálculo dos ativos ponderados pelo risco relativos às exposições sujeitas ao risco de mercado. Ou seja, será exigido menos capital de instituições que gerenciem o risco adequadamente por meio de operações de diversificação e proteção.

Caso as novas regras passem a vigorar, serão aplicáveis para instituições enquadradas nos Segmentos 1, 2 e 3, conforme definidos na Resolução CMN nº 4.553/2017 e na Resolução BCB nº 197/2022; sendo que:

No S1 e S2 se encontram classificados os 13 maiores bancos; e
No S3, estão inclusas as cooperativas de crédito, bancos de segmentos específicos (como agronegócio e automotivo, por exemplo), bancos digitais, dentre outras instituições relevantes.

As novas regras certamente buscam fortalecer a regulação e fiscalização eficiente do BC, na busca de garantir a solidez do Sistema Financeiro Nacional.

Os comentários e sugestões poderão ser enviados ao BC até 17/11/2024.

A Consulta Pública pode ser acessada em: https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?2&audienciaId=661

Pesquisa regulatória realizada em okai.com.br.