O Banco Central do Brasil, com base no disposto na Resolução BCB nº 75, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 11 de janeiro de 2024, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para
a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:
I – títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/7/2024, 1º/10/2024, 1º/1/2025, 1º/4/2025, 1º/7/2025, 1º/10/2025, 1º/1/2026, 1º/7/2026 e 1º/7/2027;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2024, 15/5/2025, 15/8/2026, 15/5/2027, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/8/2032, 15/5/2033, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050, 15/5/2055 e 15/8/2060;
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029, 1º/1/2031 e 1º/1/2033; e
d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/9/2024, 1º/3/2025, 1º/9/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027, 1º/9/2027, 1º/3/2028, 1º/9/2028, 1º/3/2029 e 1º/9/2029.
II – valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);
III – preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 11/1/2024, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.rtm.selic.gov.br);
IV – divulgação do resultado: 11/1/2024, a partir das 12:30 horas;
V – data de liquidação da venda: 12/1/2024; e
VI – data de liquidação da revenda: 12/4/2024.
2. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser informados o percentual, com 4 (quatro) casas decimais, a ser aplicado sobre o fator diário da taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.
3. As propostas deverão ter curso na aba Ofpub/Ofdealer do Selic, opção “Lançamento” do submenu “Operações Compromissadas”.
4. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco Central do Brasil, o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.
5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 11/1/2024, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo “Lastro” do Selic.
6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:
n m
PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x
k=1 k=1
q
S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1}
k=1
em que:
I – PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;
II – PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
III – f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;
IV – S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;
V – n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VI – CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
VII – m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VIII – CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
IX – q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e
X – P corresponde ao produtório.
7. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores “CJ1” e “CJ2” contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.
8. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.
Departamento de Operações do Mercado Aberto
Beatriz da Costa Lourenço
Chefe, em exercício
