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Risco de Mercado e IRRBB na Gestão de Riscos
Explica como instituições financeiras monitoram e gerenciam o risco de mercado e IRRBB, incluindo análise de sensibilidade e políticas de exposição.
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Perguntas e respostas
O que é risco de mercado?
O risco de mercado é a possibilidade de perda financeira devido a flutuações adversas nos preços de mercado.
Quais são alguns tipos de risco de mercado?
Alguns tipos de risco de mercado incluem variações nas taxas de juros, flutuações nas taxas de câmbio e variações nos preços dos ativos, como ações e commodities.
Como as instituições financeiras gerenciam o risco de mercado?
As instituições financeiras gerenciam o risco de mercado limitando a exposição a cada tipo de risco, utilizando instrumentos financeiros para neutralizar os efeitos das variações, monitorando continuamente as posições e as variações dos mercados, e utilizando modelos de mensuração estatísticos para quantificar o risco.
O que é o IRB?
O IRB é o risco específico associado às variações nas taxas de juros sobre a carteira bancária da instituição.
Como é feito o gerenciamento do IRRB?
Para gerenciar o IRRB, é necessário implantar uma análise de sensibilidade, identificar quais ativos e passivos são mais sensíveis às variações nas taxas de juros, realizar simulações de cenários diferentes de variações das taxas de juros e o impacto delas nos produtos, e estabelecer políticas para limitar a exposição e garantir uma carteira equilibrada.
O que é a carteira de negociação?
A carteira de negociação é composta por instrumentos mantidos para negociação, avaliados diariamente a valor de mercado.
O que é o VaR?
O VaR (Value at Risk) é uma das métricas mais utilizadas para medir o risco de mercado. Ele é usado para quantificar a perda máxima possível de um investimento em um determinado período de tempo e intervalo de confiança.
O que é descasamento entre ativos e passivos?
O descasamento entre ativos e passivos ocorre quando a variação de um ativo não compensa a variação do passivo, gerando um impacto negativo na rentabilidade da instituição.
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