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Thiago Ferreira

Risco de Crédito

Transcrição

Vamos falar agora do conceito de risco de crédito e os principais elementos de sua gestão. O risco de crédito é a possibilidade de perda financeira devido ao não pagamento de uma dívida por parte de um cliente. Alguns elementos importantes para entender o risco de crédito são a contraparte, reestruturação de dívida, ativos problemáticos e a concentração de risco contrapartes. São clientes, tomadores de empréstimos, garantidores de dívidas e outros. Reestruturação de dívida. É quando. Renegociação da dívida com clientes em dificuldades financeiras. Já um ativo problemático é aquele com alto risco de crédito e grande possibilidade de inadimplência. O risco de concentração é quando a instituição tem uma exposição excessiva a um único cliente. Setor ativo ou região. Importante pensar nas contrapartes conectadas, grupos de empresas relacionadas que compartilham o mesmo risco de crédito. É essencial saber o conceito de provisão para perdas, ela mostra. Uma provisão para perdas é calculada e utilizada, preparando a instituição para eventuais acontecimentos. E como é gerenciar o nosso risco de crédito? Fazendo o primeiro uma classificação do crédito de acordo com o risco de inadimplência de cada um. Importante estabelecer as estimativas de perdas esperadas, calculando o valor provável de perdas por inadimplência naquele naquela classificação de crédito efetuado. Depois, estabelecemos o limite de exposição, que é aonde aquele cliente ou setor pode chegar. Forma segura é muito relevante estabelecer um monitoramento contínuo, acompanhando a qualidade do crédito e tomar medidas corretivas. Tempestivas todo esse gerenciamento. Ele tem que ser formalizado em políticas e procedimentos. É importante estabelecer uma governança, definido os critérios claros para a tomada de decisão sobre a exposição ao risco de crédito, principalmente em eventuais exceções.