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Revogada
Impacto Alto
Norma
21/12/2011
#46718
Revogada
Impacto Alto
Norma
Circular Nº 3.568
Altera procedimentos de cálculo das parcelas PJUR, PCAM e modelos internos de risco de mercado do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), incorporando VaR estressado, fatores de transição, multiplicadores e regras de autorização do Desup. O ato foi revogado pela Circular nº 3.634/2013.
Resumo
Perguntas e respostas
Como as exposições cambiais devem ser convertidas?
As exposições devem ser convertidas em reais com base nas cotações de venda da transação PTAX800, opção 5, do Sisbacen, do dia anterior à apuração.
Quando há referência à autorização do Desup?
O texto exige autorização prévia do Desup para certas hipóteses de cálculo padronizado envolvendo exposições não relevantes, conglomerados ou consolidados.
Que medidas de risco aparecem no cálculo alterado?
O texto menciona VaR, valor em risco estressado, volatilidades, correlações, fluxos de caixa marcados a mercado e multiplicadores.
A Circular nº 3.568 ainda estava vigente após 1º/10/2013?
Não. O texto informa que o normativo foi revogado a partir de 1º/10/2013 pela Circular nº 3.634, de 4 de março de 2013.
Qual é o objeto da Circular nº 3.568?
A Circular altera procedimentos de cálculo de parcelas do Patrimônio de Referência Exigido relacionadas a risco de mercado, incluindo PJUR, PCAM e modelos internos.
A norma tratou de VaR estressado?
Sim. A Circular incorporou o VaR estressado na fórmula da PJUR[1] e também na fórmula aplicável a parcelas calculadas por modelos internos de risco de mercado, com fatores de transição e incorporação.
Quando era necessária autorização do Desup?
A autorização prévia do Desup era necessária para calcular exposições não consideradas relevantes por normas padronizadas indicadas e para o plano de implementação em alterações societárias relevantes no contexto de modelos internos.
Qual foi o foco principal da Circular nº 3.568?
Ela alterou procedimentos históricos de cálculo de parcelas do Patrimônio de Referência Exigido relacionadas a risco de mercado, incluindo PJUR, PCAM e cálculo por modelos internos.
A Circular nº 3.568 ainda está vigente?
Não. O próprio ato informa que foi revogado a partir de 1º de outubro de 2013 pela Circular nº 3.634, de 4 de março de 2013.
O que muda na PCAM pela Circular nº 3.568?
A norma altera a fórmula da PCAM para exposições em ouro, moeda estrangeira e ativos e passivos sujeitos à variação cambial, com conversão por PTAX800, fatores F", H e G, hipóteses de valor zero e tratamento conjunto de determinadas moedas e ouro.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
