Carta Circular Nº 2.564

As informações podem ser prestadas com defasagem de até 3 dias úteis, exceto as relativas ao último dia útil do período de cálculo dos depósitos junto ao Banco Central, que devem ser prestadas até o dia útil imediatamente anterior à data de constituição desses depósitos.

Devem ser prestadas informações relativas aos 'saldos das aplicações', representando a média aritmética simples dos saldos dos ativos financeiros mantidos na carteira do fundo, apurada pelos dias úteis da semana e informados até a quarta-feira subsequente ao período de apuração, ou dia útil seguinte, caso a quarta-feira seja um dia não útil.

Os ativos financeiros incluem: títulos de emissão do Tesouro Nacional, títulos de emissão do Banco Central, títulos de emissão dos Estados, títulos de emissão dos Municípios, CDB/RDB, debêntures, letras hipotecárias, letras de câmbio, ouro, 'warrants', 'export notes', ações recebidas em decorrência da conversão de debêntures e outros ativos financeiros e modalidades operacionais, exceto operações com derivativos.

A Carta-Circular n. 002564 dispõe sobre a remessa das informações requeridas pelo art. 30 do Regulamento Anexo à Circular n. 2.594, de 21.07.95.

As informações devem ser prestadas via transação PMSG750 (correio) do SISBACEN.

As informações devem ser prestadas diariamente e incluem: soma algébrica das diferenças em mercados futuro e a termo, valor total das margens de garantia exigidas, soma algébrica das diferenças em mercados de opções, inclusive operações de 'box', e soma algébrica das diferenças em operações de 'swap'.