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Eric Barreto

Grupos homogêneos de risco

Transcrição

Ao tratar de perdas de crédito, a normatização permite que determinados créditos sejam agrupados, sejam tratados em grupos Homogêneos de risco. Esses grupos Homogêneos de risco, eles compreendem ativos financeiros que têm a mesma, têm características comuns, né, de risco de crédito da contraparte de é é risco de crédito do próprio instrumento, né? Se compartilham características de risco de crédito do próprio instrumento, então a modalidade de instrumento financeiro, o tipo de garantia tá? E outras? Características aqui que fica, acho que fica melhor a gente falar sobre esses grupos Homogêneos de risco. A gente olhando uma figura como essa, né? Onde eu crio um grupo de ativos financeiros? Aí pra gente separar esses ativos em grupinhos e olhar pra PDD, não de cada ativo individual, mas de grupos de ativos, né? Então eu poderia criar um grupo por categoria de contraparte, por exemplo, eu posso ter categoria pessoa física e pessoa jurídica ou eu posso quebrar um pouquinho mais pessoa física. Baixa renda e alta renda pessoa jurídica, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas e empresas enormes. Ou eu poderia até quebrar ali de repente, por setor, né? O setor agrícola tem características, pagamento diferentes de outros setores. Tá, então eu tô criando categorias de contraparte e dentro da mesma contraparte, vamos supor que eu tô falando aqui de da contraparte pessoa física, em geral, tá essa pessoa física, ela pode estar é operando na minha instituição e produto. Bens, ela tem cartão de crédito, ela tem crédito imobiliário. Ela tem CDC. Às vezes ela tem conta corrente, né? Ela tem um produto de cheque especial, tá? Então, cada produto tem características diferentes de fluxo de caixa e de garantias, tá? Então eles podem ter características de risco de crédito diferentes e dentro de um produto. Eu posso quebrar também aqueles que estão sem atraso, aqueles que estão com atraso e aqueles que estão em cura em cura. Quer dizer que. Ele estava, e ele tinha problemas de recuperação de crédito e deixou de ter problemas de recuperação de crédito ou está deixando de ter problema de recuperação de crédito, tá? Então eu posso ir? É criando grupinhos de ativos que compartilham de características de risco de crédito, tá? E aí eu faço a minha modelagem para perdas de crédito, não para todos os ativos da instituição, mas para grupos de ativos, tá a sua p. PDD com certeza vai estar muito melhor modelada. Se você conseguiu criar esses grupinhos, esses clusters de forma mais adequada.